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Die Anforderungen dieses Moduls gelten für Modelle, die für die in diesem Rundschreiben geregelten Prozesse eingesetzt werden. Sie finden auch Anwendung bei automatisierten Modellen, technologiegestützter Innovation und künstlicher Intelligenz. Erläuterung: Modelle Ein Modell im Sinne dieses Moduls ist eine quantitative Methode, ein System oder ein Ansatz, der statistische oder mathematische Theorien, Techniken und Annahmen anwendet, um Eingabedaten zu quantitativen Schätzungen zu verarbeiten. Dazu zählen bankinterne Modelle, auf die sich die Entscheidungsfindung im Institut stützt, unabhängig davon, ob sie vom Institut selbst oder einem Dritten entwickelt wurden (z. B. Modelle, die im Kreditgeschäft insbesondere für die Kreditgewährung und -bearbeitung verwendet werden, Risikoklassifizierungsverfahren, Verfahren zur Risikoquantifizierung im Rahmen der Risikotragfähigkeit, Stresstests, Bewertungs- oder Preisbildungsmodelle). Modelle, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) fallen, gehören hingegen nicht dazu. Über die Anforderungen dieses Moduls hinausgehende Anforderungen ergeben sich aus AT 4.1 Tz. 8, 9 und 10, AT 4.3.2 Tz. 5, AT 4.3.3 Tz. 5 und 6, BTR 2.1 Tz. 3 und 4, BTR 3.1 Tz. 2. Die Anforderungen dieses Moduls richten sich nach der Komplexität des Modells, dessen Bedeutung im Risikomanagement sowie den Risiken, die mit der Anwendung des Modells einhergehen. Dies gilt insb. für die Anforderungen an die Erklärbarkeit gem. Tz. 6. |
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