(1)[1] JTD-Nettobeträge werden
| a) |
bei tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität gemäß Artikel 325y Absätze 1 und 2 multipliziert; |
| b) |
bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten gemäß Artikel 325aa Absatz 1 multipliziert. |
Ab 01.01.2025:
(1) JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert:
a) |
bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2; |
b) |
bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten Ausfallrisikogewichten. |
(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.
(3)[2] Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:
dabei gilt:
| DRCb | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; |
| i | = | ein Instrument der Unterklasse b; und |
| WtSACTP | = | die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden. |
|
= |
|
Ab 01.01.2025:
(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:
dabei gilt:
| DRCb | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; |
| i | = | ein Instrument der Unterklasse b; und |
| WtSACTP | = | die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden. |
|
= |
|
(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel:
[3]
dabei gilt:
| DRCACTP | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; und |
| DRCb | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b. |
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