(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgelegt:
dabei gilt:
| ρkl (name) | = | entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 35 %; |
| ρkl (tenor) | = | entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen anderen Fällen 65 %; und[1] [Ab 01.01.2025: entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind; es entspricht 35 %, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l unter die Unterklassen 1 bis 18 in Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 fallen, und andernfalls 80 %;] |
| ρkl (basis) | = | entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,90 %. |
(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 18 in der Tabelle 4 in Artikel 325ah Absatz 1. Die Kapitalanforderung für die Delta-Faktor-Risiko-Aggregationsformel innerhalb der Unterklasse 18 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse:
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