(1) Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die dem Institut eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht:
| a) |
Summe der folgenden Werte:
|
| b) |
Summe der folgenden Werte:
|
[Ab 01.01.2025: Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand eines internen Modells gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt ein Institut seine eigenen Kreditspreads nicht bei der Berechnung der unter den Buchstaben a und b genannten Werte für Positionen in eigenen Schuldtiteln des Instituts.] [1]
(2) Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Positionen in gehandelten Schuldtiteln und Aktieninstrumenten halten, die im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt werden, erfüllen eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht:
| a) |
letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko; |
| b) |
Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vorausgegangenen zwölf Wochen. |
[Ab 01.01.2025: Abweichend von Unterabsatz 1 unterliegt ein Institut nicht der zusätzlichen Eigenmittelanforderung für die Bestände an seinen eigenen Schuldtiteln.] [2]
(3)[3]
(3) Ein Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet die Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller seiner Handelsbuchpositionen und aller seiner Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht, gemäß folgender Formel:
Dabei gilt:
| AIMA | = | die Summe der in den Absätzen 1 und 2 genannten Eigenmittelanforderungen; |
| PLAaddon | = | die in Artikel 325bg Absatz 2 genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung; |
| ASAnon–aima | = | die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den alternativen Standardansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet; |
| ASAall portofolio | = | die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios aller Handelsbuchpositionen und aller Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht; |
| ASAaima | = | die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet. |
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