Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments ... / Art. 325ba Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner Modelle

(1) Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die dem Institut eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht:

a)

Summe der folgenden Werte:

i)	Vortageswert des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall (ESt-1) des Instituts und

ii)	Vortageswert des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes (SSt-1) des Instituts; oder

b)

Summe der folgenden Werte:

i)	Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (ESavg) multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc) und

ii)	Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes des Instituts für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (SSavg).

Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand eines internen Modells gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt ein Institut seine eigenen Kreditspreads nicht bei der Berechnung der unter den Buchstaben a und b genannten Werte für Positionen in eigenen Schuldtiteln des Instituts.^[1]

(2) Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Positionen in gehandelten Schuldtiteln und Aktieninstrumenten halten, die im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt werden, erfüllen eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht:

a)	letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko;

b)	Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vorausgegangenen zwölf Wochen.

Abweichend von Unterabsatz 1 unterliegt ein Institut nicht der zusätzlichen Eigenmittelanforderung für die Bestände an seinen eigenen Schuldtiteln.^[2]

(3)^[3] Ein Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet die Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller seiner Handelsbuchpositionen und aller seiner Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht, gemäß folgender Formel:

Dabei gilt:

AIMA	=	die Summe der in den Absätzen 1 und 2 genannten Eigenmittelanforderungen;
PLAaddon	=	die in Artikel 325bg Absatz 2 genannte zusätzliche Eigenmittelanforderung;
ASAnon–aima	=	die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den alternativen Standardansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet;
ASAall portofolio	=	die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios aller Handelsbuchpositionen und aller Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht;
ASAaima	=	die gemäß dem in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe a genannten alternativen Standardansatz berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko des Portfolios der Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, von denen ein Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko ausgeht und für die das Institut den in Artikel 325 Absatz 1 Buchstabe b genannten Ansatz zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendet.

[1] Angefügt durch Verordnung (EU) 2024/1623. Anzuwenden ab 01.01.2025.

[2] Angefügt durch Verordnung (EU) 2024/1623. Anzuwenden ab 01.01.2025.

[3] Abs. 3 angefügt durch Verordnung (EU) 2024/1623. Anzuwenden ab 01.01.2025.