Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments ... / Art. 287 Organisationsstrukturen für das CCR-Management

(1) Ein Institut, das die IMM verwendet, schafft und erhält Folgendes:

a)	eine Abteilung ‚Risikoüberwachung’, die den Vorgaben des Absatzes 2 entspricht,

b)	eine Abteilung für die Sicherheitenverwaltung, die den Vorgaben des Absatzes 3 entspricht.

(2) Die Abteilung ‚Risikoüberwachung’ ist für die Gestaltung und Umsetzung des CCR-Managements zuständig, wozu auch die erstmalige und die laufende Validierung des internen Modells zählen, nimmt die nachstehend genannten Aufgaben wahr und erfüllt die nachstehend genannten Anforderungen:

a)	Sie ist für Gestaltung und Umsetzung des institutseigenen CCR-Managementsystems zuständig;

b)	sie erstellt täglich Berichte über die Ergebnisse des institutseigenen Risikomessmodells und analysiert diese Ergebnisse. Im Rahmen dieser Analyse wird auch die Beziehung zwischen Messgrößen des Gegenparteiausfallrisikos und Handelsvolumenobergrenzen bewertet;

c)	sie kontrolliert die in das Modell einfließenden Daten auf ihre Integrität und erstellt und analysiert Berichte über die Ergebnisse des institutseigenen Risikomessmodells, wozu auch eine Bewertung der Beziehung zwischen Risikomessgrößen und Kredit- und Handelsvolumenobergrenzen gehört;

d)	sie ist von den Abteilungen, die für die Schaffung oder die Verlängerung von Risikopositionen oder den Handel mit diesen zuständig sind, unabhängig und frei von jeder ungebührlichen Einflussnahme;

e)	sie verfügt über eine angemessene Personalausstattung;

f)	sie untersteht unmittelbar der Geschäftsleitung des Instituts;

g)	ihre Arbeiten sind eng mit dem täglichen Kreditrisikomanagement des Instituts verzahnt;

h)	ihre Ergebnisse sind integraler Bestandteil der Planung, Überwachung und Kontrolle des Kredit- und Gesamtrisikoprofils des Instituts.

(3) Die Abteilung für die Sicherheitenverwaltung hat folgende Aufgaben und Funktionen:

a)	Berechnung und Anforderung von Nachschüssen, Bearbeitung von Streitigkeiten über die Höhe von Nachschüssen und die genaue tägliche Berichterstattung zu Zusatzbeträgen, Einschüssen und Nachschüssen,

b)	Kontrolle der Integrität der zur Anforderung von Nachschüssen verwendeten Daten und Sicherstellung, dass die Daten konsistent sind und regelmäßig mit allen relevanten Datenquellen innerhalb des Instituts abgeglichen werden,

c)	Rückverfolgung des Umfangs, in dem Sicherheiten weiterverwendet werden, und etwaiger Änderungen der Rechte des Instituts auf die oder im Zusammenhang mit den von ihm gestellten Sicherheiten,

d)	Unterrichtung der geeigneten Managementebene darüber, welche Kategorien von Sicherheiten weiterverwendet werden und welchen Bedingungen eine solche Weiterverwendung unterliegt, einschließlich Instrument, Bonität und Laufzeit,

e)	Rückverfolgung, ob bei den von dem Institut akzeptierten Sicherheiten eine Konzentration auf einzelne Vermögenswertkategorien zu verzeichnen ist,

f)

regelmäßige, mindestens aber vierteljährliche Unterrichtung der Geschäftsleitung über die Sicherheitenverwaltung, wozu auch Informationen über die Arten von erhaltenen und gestellten Sicherheiten sowie Umfang, Altersstruktur und Ursachen von Streitigkeiten über die Nachschusshöhe zählen. Diese interne Berichterstattung muss auch Trendentwicklungen in diesen Daten aufzeigen.

(4) Die Geschäftsleitung stattet die nach Absatz 1 Buchstabe b vorgeschriebene Abteilung für die Sicherheitenverwaltung mit ausreichenden Ressourcen aus, damit deren Systeme ein angemessenes Maß an betrieblicher Leistungsfähigkeit erreichen, das sich an der Rechtzeitigkeit und Korrektheit der ausgehenden Nachschussforderungen und der Reaktionszeit bei eingehenden Nachschussforderungen ablesen lässt. Die Geschäftsleitung stellt eine ausreichende Personalausstattung dieser Abteilung sicher, damit diese Nachschussforderungen und Streitfälle selbst bei schweren Marktkrisen rechtzeitig bearbeiten und das Institut so in die Lage versetzen kann, die Zahl der durch hohe Geschäftsvolumina bedingten großen Streitfälle zu begrenzen.