Für die Zwecke dieses Kapitels und des Titels VI dieses Teils bezeichnet der Ausdruck
Allgemeine Begriffe
1. |
‚Gegenparteiausfallrisiko’ und ‚CCR’ das Risiko des Ausfalls der Gegenpartei eines Geschäfts vor der abschließenden Abwicklung der mit diesem Geschäft verbundenen Zahlungen; |
Geschäftstypen
Netting-Sätze, Hedging-Sätze und damit zusammenhängende Begriffe
5. |
‚Standardmethode-Risikoposition’ eine Risikomaßzahl, die einem Geschäft nach der in Abschnitt 5 beschriebenen Standardmethode nach einem im Voraus festgelegten Algorithmus zugeordnet wird; |
Bis 27.06.2021:
6. |
‚Hedging-Satz’ eine Gruppe von Standardmethode-Risikopositionen, die aus den Geschäften eines einzigen Netting-Satzes resultieren und bei denen für die Bestimmung des Risikopositionswerts nach der Standardmethode in Abschnitt 5 nur der Saldo herangezogen wird; |
8. |
‚Nachschuss-Schwelle’ die Höhe, die eine ausstehende Risikoposition maximal erreichen darf, bevor eine Partei das Recht auf Anforderung von Sicherheiten hat; |
Bis 27.06.2021:
12. |
‚aktueller Marktwert’ und ‚CMV’ für die Zwecke des Abschnitts 5 den Nettomarktwert des in einem Netting-Satz enthaltenen Portfolios, wobei für die Berechnung des CMV sowohl positive als auch negative Marktwerte herangezogen werden; |
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