Software für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und Fal ... / 2.2 Spezielle Softwarelösungen

"Out of the Box": sofort und einfacher nutzbar durch vordefinierte Modellierung

Neben der Möglichkeit, eine Risikoaggregation in Excel aufzubauen, kann man auch Softwarelösungen aus dem Bereich Risikomanagement verwenden, die diese Techniken implementiert haben. Beispielhaft zu nennen sind hierbei Strategie Navigator (FutureValue Group), Crisam (Calpana) oder Opture (Opture). Diesen drei Alternativen ist gemein, dass Risiken mit unterschiedlichen Verteilungsfunktionen planungsbezogen ausgewertet werden können. Traditionelle Softwarelösungen aus dem Bereich Risikomanagement wie R2C (Schleupen) oder risk2value (Avedos) bieten diese Funktionalität leider nicht an, können i. d. R. aber bspw. mit dem Strategie Navigator der FutureValue Group AG verknüpft werden, um entsprechende Auswertungen bereit zu stellen.

Die Vorgehensweise bei den speziellen Softwarelösungen ist in den Grundzügen die gleiche wie bei den Excel-Add-Ins. Analog zum Vorgehen bei den Add-Ins können Parameter des Modells mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen belegt und die Beziehung der Risiken untereinander definiert werden. Es erfolgt die Durchführung der Simulation und die statistische Auswertung der beobachteten Werte bzgl. der im Vorfeld gewählten Variablen.

Im Kapitel 2.1.1 wurde die Arbeitsweise der Add-Ins bzgl. der Auswertung angesprochen, in dem die Werte aller Szenarien aller beobachteten Parameter auch nach der Simulation im Arbeitsspeicher gespeichert werden. Bei einigen der speziellen Softwarelösungen, wie z. B. beim Strategie Navigator, wird ein anderen Weg gewählt. Die statistischen Auswertungen werden (so weit wie möglich) "on the fly" und nur für die Auswertungen und nur für die im Vorfeld der Simulation genau definierten Variablen gemacht. So kann z. B. sowohl der Mittelwert als auch der Quantilwert "während" der Simulation berechnet werden, ohne zuerst alle Realisationen der Zielgröße zusammenzusammeln und (im Arbeitsspeicher) zwischenspeichern zu müssen.

Dies bedeutet jedoch auch, dass die auszuwertenden Ergebnisse und die erwünschten Statistiken bei diesen Softwarelösungen unbedingt im Vorfeld der Simulation ausgewählt werden.

Die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens sind logischerweise gerade die umgekehrten von dem Vorgehen des Add-Ins. Vorteil ist eine (nicht unerheblich) erhöhte Performance der Simulation (sprich kürzere Simulationslaufzeit) sowie, dass die statistischen Auswertungen als Ergebniswert gespeichert werden und nach dem erneuten Öffnen der Datei sofort vorhanden sind. Der Nachteil ist, dass "vergessene" Auswertungen eine erneute Simulation benötigen. Was jedoch bei einer guten Performance wiederum verschmerzbar ist.

Die Menge der möglichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, das praktisches Vorgehen bei deren Definition sowie die Möglichkeiten der Erfassung von Beziehungen der Risiken untereinander variiert zwischen den verschiedenen Lösungen mehr oder weniger stark. Gemeinsam ist jedoch, dass die Erfassungen in der Software-spezifischen Seiten-/Pop-Up-Struktur erfolgt.

Wie eine planungsbezogene Risikoaggregation mit einer Spezial-Softwarelösung durchgeführt werden kann, wird im Folgenden am Beispiel des Strategie Navigators gezeigt.