(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Beteiligungsreferenzeinheiten für Netting- Sätze wie folgt fest:
(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
AddOnEquity | = | der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’; |
j | = | der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und |
= | der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Aktienkursrisiko’, berechnet gemäß Absatz 3. |
(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt:
[1]
dabei gilt:
= | der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’; | |
εj | = | der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; |
k | = | der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Beteiligungsreferenzeinheiten des Netting- Satzes bezeichnet; |
= | der Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzeinheit ’k’; wird die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρkEquity = 50 %; wird die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρkEquity = 80 %; und | |
AddOn(Entityk) | = | der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’, ermittelt gemäß Absatz 4. |
(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ wie folgt:
[2] |
dabei gilt:
AddOn(Entityk)[3] | = | der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’; |
= | der Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’: wird die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt SFkEquity = 32 %; wird die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt SFkEquity = 20 %; und | |
= | der effektive Nominalwert der Beteiligungsreferenzeinheit ’k’, berechnet wie folgt: |
|
|
|
dabei gilt: l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. |
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