(1) Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert:
| Tabelle 2 |
| Bonitätskategorie | Ausfallrisikogewicht |
| Bonitätsstufe 1 | 0,5 % |
| Bonitätsstufe 2 | 3 % |
| Bonitätsstufe 3 | 6 % |
| Bonitätsstufe 4 | 15 % |
| Bonitätsstufe 5 | 30 % |
| Bonitätsstufe 6 | 50 % |
| Nicht bewertet | 15 % |
| Ausgefallen | 100 % |
(2) Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %.
(3) Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen.
(4) Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert:
dabei gilt:
| DRCb | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; |
| i | = | der Index eines Instruments der Unterklasse b; |
| RWi | = | das Risikogewicht; und |
| WtS | = | eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet wie folgt: |
Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert.
(5) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet.
(6)[1]
(6) Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für das Kreditrisiko zugeordnet würde.
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