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Art. 383j Vega-Risikosensitivitäten
Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
Dabei gilt:
= | die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; | |
volk | = | der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten; |
VCVA | = | die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; |
x,y | = | andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA; |
= | die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; | |
Vi | = | die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; |
w,z | = | andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi. |
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