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Art. 383t Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Referenz-Kreditspreadrisikos
(1) Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den in Artikel 383s Absatz 1 Tabelle 1 genannten Sektor-Unterklassen 1 bis 10, 12 bis 18 und 20 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt:
Dabei gilt:
| = | entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; | |
| = | entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, 90 %, wenn die beiden Namen unterschiedlich, aber rechtlich miteinander verbunden sind, andernfalls 50 %; | |
| = | entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen beide den Unterklassen 1 bis 10, beide den Unterklassen 12 bis 18 oder beide der Unterklasse 20 angehören, andernfalls 80 %. |
(2) Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den Sektor-Unterklassen 11 und 19 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt:
Dabei gilt:
| = |
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|
| = |
|
|
| = |
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