(1) Für die Zwecke des Artikels 308 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen vom 26. Juni 2013 berechnet eine ZGP[1] für alle Kontrakte und Transaktionen, die sie für alle ihre Clearingmitglieder im Deckungskreis des jeweiligen Ausfallfonds cleart, KCCP wie in Absatz 2 erläutert.
(2)[2] Eine ZGP berechnet das hypothetische Kapital wie folgt:
dabei gilt:
| KCCP | = | das hypothetische Kapital; |
| i | = | der Index für das Clearingmitglied; |
| EADi | = | der Risikopositionsbetrag der ZGP gegenüber dem Clearingmitglied i, einschließlich der eigenen Transaktionen des Clearingmitglieds mit der ZGP, der von dem Clearingmitglied garantierten Kundentransaktionen und des Werts aller Sicherheiten, einschließlich des vorfinanzierten Beitrags des Clearingmitglieds zum Ausfallfonds, die die ZGP zur Unterlegung dieser Transaktionen hält, bezogen auf die Bewertung am Ende des Tages der aufsichtsrechtlichen Meldung vor dem Austausch der in der letzten Nachschussforderung des betreffenden Tages geforderten Nachschüsse; |
| RW | = | ein Risikogewicht von 20 % und |
| Eigenkapitalquote | = | 8 %. |
Bis 27.06.2021:
(2) Eine ZGP berechnet die hypothetische Kapitalanforderung (KCCP) wie folgt:
dabei entspricht
| EBRMi | = | dem Risikopositionswert vor Risikominderung, der gleich dem Wert der Risikoposition der ZGP gegenüber Clearingmitglied i aus den Kontrakten und Transaktionen mit dem betreffenden Clearingmitglied ist, und der ohne Anrechnung der von diesem Clearingmitglied gestellten Sicherheit ermittelt wird, |
| IMi | = | dem Einschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP, |
| DFi | = | dem vorfinanzierten Beitrag von Clearingmitglied i, |
| RW | = | einem Risikogewicht von 20 %, |
| capital ratio (Eigenkapitalquote) = 8 %. | ||
Alle Werte der Formel nach Unterabsatz 1 beziehen sich auf die Bewertung am Tagesende vor dem Austausch der in der letzten Nachschussforderung des betreffenden Tages geforderten Nachschüsse.
(3) Eine ZGP führt die nach Absatz 2 vorgeschriebene Berechnung zumindest quartalsweise durch oder häufiger, wenn die für die Institute unter ihren Clearingmitgliedern zuständigen Behörden dies verlangen.
(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um für die Zwecke des Absatzes 3 folgendes zu präzisieren:
| a) |
Häufigkeit und Termine der Berechnungen nach Absatz 2, |
| b) |
die Fälle, in denen die zuständige Behörde eines als Clearingmitglied auftretenden Instituts häufigere Berechnungen und Meldungen verlangen kann als unter Buchstabe a festgelegt. Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 1. Januar 2014 vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. |
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