(1) Für die Berechnung sämtlicher in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls gehen die Institute wie folgt vor:
a) |
tägliche Berechnung der partiellen Expected Shortfalls; |
b) |
einseitiges Konfidenzintervall von 97,5 %; |
c) |
Institute berechnen für ein bestimmtes Portfolio von Handelsbuchpositionen und Positionen im Anlagebuch, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, den partiellen Expected Shortfall zum Zeitpunkt ’t’ nach folgender Formel:[1] [2] dabei gilt:
|
(2) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls PEStRS und PEStRS,i erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden Anforderungen:
b) |
bei der Berechnung von PEStRS,i wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks lediglich auf die modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren angehören, die das Institut für die Zwecke des Buchstabens a des vorliegenden Absatzes ausgewählt hat und die der Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeordnet wurden; |
(3) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls PEStRC und PEStRC,i erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden Anforderungen:
c) |
die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes genannten modelli... |
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