(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Kreditreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest:
(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
AddOnCredit | = | der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisko’; |
j | = | der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Kreditrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und |
= | der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Kreditrisiko’, berechnet gemäß Absatz 3. |
(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt:
[1]
dabei gilt:
= | der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’; | |
єj | = | der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; |
k | = | der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Kreditreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet; |
ρkCredit | = | der Korrelationsfaktor der Kreditreferenzeinheit ’k’; wird die Kreditreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so giltρCreditk=50 %, wird die Kreditreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρCreditk=80 %; und |
AddOn(Entityk) | = | der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’, ermittelt gemäß Absatz 4. |
(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’ wie folgt:
dabei gilt:
= | der effektive Nominalwert der Kreditreferenzeinheit ’k’, berechnet wie folgt: | |
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|
|
|
|
dabei gilt: |
|
|
l = der Index, der die Risikoposition bezeichnet; und |
|
|
= der für die Kreditreferenzeinheit ’k’ anzuwendende Aufsichtsfaktor, berechnet gemäß Absatz 5. |
(5) Die Institute berechnen den für die Kreditreferenzeinheit ’k’ anzuwendenden Aufsichtsfaktor wie folgt:
a) |
Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegte Kreditreferenzeinheit ’k’ wird SFCreditk,l auf der Grundlage einer externen Bonitätsbeurteilung durch eine benannte externe Ratingagentur (ECAI) des betreffenden Einzelemittenten einem der sechs Aufsichtsfaktoren nach Tabelle 3 dieses Absatzes zugeordnet. liegt für einzelne Emittenten keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor, so wird wie folgt vorgegangen:
|
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