Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments ... / Art. 283 Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode

(1) Sofern die zuständigen Behörden sich davon überzeugt haben, dass ein Institut die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllt, gestatten sie diesem Institut, zur Berechnung des Risikopositionswerts der nachstehend genannten Geschäfte die auf einem internen Modell beruhende Methode (IMM) zu verwenden:

a)	Geschäfte gemäß Artikel 273 Absatz 2 Buchstabe a,

b)	Geschäfte gemäß Artikel 273 Absatz 2 Buchstaben b, c und d,

c)	Geschäfte gemäß Artikel 273 Absatz 2 Buchstaben a bis d.

Darf ein Institut den Risikopositionswert eines der in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis c genannten Geschäfte nach der IMM ermitteln, so darf es die IMM auch auf die in Artikel 273 Absatz 2 Buchstabe e genannten Geschäfte anwenden.

Unbeschadet des Artikels 273 Absatz 1 Unterabsatz 3 darf ein Institut Risikopositionen mit unerheblichem Umfang und Risiko von dieser Methode ausnehmen. In einem solchen Fall wendet ein Institut auf diese Risikopositionen eine der Methoden der Abschnitte 3 bis 5 an, wenn die jeweiligen Anforderungen dafür erfüllt sind.

(2) Die zuständigen Behörden gestatten die Anwendung der IMM für eine der in Absatz 1 genannten Berechnungen nur dann, wenn das betreffende Institut nachgewiesen hat, dass es die in diesem Abschnitt festgelegen Anforderungen erfüllt und die zuständigen Behörden sich davon überzeugt haben, dass die Systeme des Instituts für das CCR-Management solide sind und ordnungsgemäß angewandt werden.

(3) Die zuständigen Behörden können einem Institut für begrenzte Zeit gestatten, die IMM nacheinander auf verschiedene Geschäftstypen anzuwenden. Während dieser Zeit können die Institute bei den Geschäftstypen, bei denen die IMM nicht zur Anwendung kommt, auf die Methoden nach Abschnitt 3 oder Abschnitt 5 zurückgreifen.

(4)^[1] Bei allen OTC-Derivatgeschäften und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist, für die einem Institut die Anwendung der IMM gemäß Absatz 1 nicht gestattet wurde, wendet das Institut die Methoden nach Abschnitt 3 an. Innerhalb einer Gruppe kann dauerhaft auf eine Kombination aus diesen Methoden zurückgegriffen werden.

Bis 27.06.2021:

(4) Bei allen OTC-Derivatgeschäften und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist, für die einem Institut die Anwendung der IMM gemäß Absatz 1 nicht gestattet wurde, wendet das Institut die Methoden nach Abschnitt 3 oder Abschnitt 5 an.

Innerhalb einer Gruppe kann dauerhaft auf eine Kombination aus diesen Methoden zurückgegriffen werden. Innerhalb eines Instituts können diese Methoden nur dann in Kombination angewandt werden, wenn eine dieser Methoden für die in Artikel 282 Absatz 6 genannten Fälle verwendet wird.

(5) Ein Institut, dem nach Absatz 1 die Verwendung der IMM gestattet wurde, kehrt nicht zu den Methoden nach Abschnitt 3 oder Abschnitt 5 zurück, es sei denn, dies würde von der zuständigen Behörde genehmigt. Eine solche Genehmigung erteilen die zuständigen Behörden nur, wenn das Institut nachweist, dass es hierfür triftige Gründe hat.

(6) Wenn ein Institut die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt, teilt es dies der zuständigen Behörde mit und trifft eine der folgenden Maßnahmen:

a)	Es legt der zuständigen Behörde einen Plan vor, aus dem hervorgeht, wie es die Anforderungen rasch wieder erfüllen will;

b)	es weist den zuständigen Behörden glaubhaft nach, dass die Nichterfüllung keine wesentlichen Auswirkungen hat.

[1] Abs. 4 geändert durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.