[1]
Art. 383j Vega-Risikosensitivitäten
Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:
Dabei gilt:
| = | die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; | |
| volk | = | der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten; |
| VCVA | = | die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; |
| x,y | = | andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA; |
| = | die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; | |
| Vi | = | die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; |
| w,z | = | andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi. |
[1] Art. 383j eingefügt durch Verordnung (EU) 2024/1623. Anzuwenden ab 01.01.2025.
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