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Art. 383l Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos
(1) Für die in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen wenden Institute bei der Aggregation der Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen zwischen den verschiedenen in Artikel 383k Tabelle 1 festgelegten Unterklassen die folgenden Korrelationsparameter an:
| Unterklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 % | 91 % | 72 % | 55 % | 31 % |
| 2 |
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100 % | 87 % | 72 % | 45 % |
| 3 |
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100 % | 91 % | 68 % |
| 4 |
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100 % | 83 % |
| 5 |
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|
|
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100 % |
(2) Die Institute wenden bei der Aggregation der Delta-Risikosensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko und der Delta-Sensitivität gegenüber risikofreien Zinssätzen in der gleichen Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.
(3) Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos für die gleiche Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.
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